Monday 19 March 2018

철 condor 색인 선택권 무역 서비스


철 콘도르와 거래하는 옵션.


대부분의 투자는 가격이 올라갈 것이라는 기대와 함께 이루어집니다. 일부는 가격이 하락할 것이라는 기대감으로 만들어진다. 불행히도 가격이 전혀 움직이지 않는 경우가 종종 있습니다. 시장이 움직이지 않을 때 돈을 벌 수 있다면 좋지 않을까요? 글쎄, 할 수있어. 이것은 옵션의 아름다움이며, 특히 철 콘도로 알려진 전략의 아름다움입니다.


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철 콘센트는 복잡하게 들리며 배우기까지 다소 시간이 걸리지 만 일관된 수익을내는 좋은 방법입니다. 실제로, 몇몇 아주 유익한 상인은 독점적으로 철 콘도를 이용한다. 그래서 철 콘도르 란 무엇입니까? 그것을 보는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 짧은 스트라이크와 긴 스트라이크의 한 쌍의 외투로 그것을 보는 다른 방법은 두 가지 신용 스프레드 (시장보다 콜 신용 스프레드와 시장 아래 퍼팅 신용 스프레드)입니다. 철 콘도르에 이름을 붙이는 것은이 두 개의 "날개"입니다. 이것은 시장이 현재있는 곳에서 상당히 멀리 떨어질 수 있지만 엄격한 정의에는 연속적인 가격이 포함됩니다.


신용 스프레드는 본질적으로 옵션 판매 전략입니다. 판매 옵션을 통해 투자자는 옵션에 내재 된 시간 프리미엄과 내재 변동성을 이용할 수 있습니다. 신용 스프레드는 돈 밖의 옵션을 구입하고 더 비싸고 더 값싼 옵션을 판매함으로써 만들어집니다. 이렇게하면 두 옵션 모두 쓸데없이 만료되어 그 신용을 유지할 수 있기를 희망하면서 신용이 생성됩니다. 기초가 가까운 옵션의 파업 가격을 넘지 않는 한, 당신은 완전한 신용을 유지하게됩니다.


1270 년 S & amp; P 500을 사용하면 1320 년 9 월 통화 옵션 (위의 차트에서 4 점 아래 검은 색 점)을 2.20 달러에 구매하고 1325 년 9 월 통화 (3 위 검은 색 점)를 4.20 달러에 판매 할 수 있습니다. 그러면 계정에 2 달러의 크레딧이 생성됩니다. 이 트랜잭션에는 유지 보수 여유가 필요합니다. 브로커는 계정에 현금 또는 유가 증권의 가격과 파업의 차이를 뺀 금액을 요구할 것입니다. 이 예에서는 각 스프레드에 대해 1,300 달러입니다. 시장이 1325 년 9 월에 끝나면 15 %의 수익을 내기 위해 200 달러의 크레딧을 유지합니다.


철분 콘돔을 만들려면 비슷한 방식으로 신용 퍼팅 스프레드를 추가하면됩니다. $ 5.50에 1185 년 9 월 풋 (포인트 1 아래 검은 점)을 구입하고 또 다른 1 달러의 크레디트를 얻기 위해 9 월 1200 일 (포인트 2 위의 검은 점)을 6.50 달러에 판매하십시오. 여기에서 유지 보수 요구 사항은 1,400 달러이며 각 스프레드에 대해 100 달러입니다. 이제 철 콘돔이 있습니다. 시장이 1200에서 1325 사이에 머무르면 전체 크레딧을 유지하게되며 현재는 300 달러입니다. 요구 사항은 $ 2,700입니다. 귀하의 잠재적 수익은 2 개월 미만 동안 11.1 %입니다! 이것은 현재 증권 거래위원회 (SEC)의 철 콘돔에 대한 엄격한 정의를 충족시키지 못하기 때문에 양쪽에 마진이 있어야합니다. 연속 타격을 사용하면 한쪽에만 여백을 두어야하지만 성공 확률은 분명 낮아집니다.


부드러운 비행을위한 팁.


이 전략을 사용할 때 유의해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 첫 번째는 인덱스 옵션을 사용하는 것입니다. 그들은 좋은 수익을 내기에 충분한 암시 적 변동성을 제공하지만, 귀하의 계정을 매우 빠르게 쓸어 버릴 수있는 진정한 변동성이 없습니다.


그러나 철저한주의를 기울여서는 안됩니다. 주의를 기울이고 수학에 능숙하다면 잠재 손실이 잠재적 이득보다 훨씬 높다는 것을 눈치 챘을 것입니다. 이것은 당신이 옳을 확률이 매우 높기 때문입니다. 위의 예에서 양측 모두 80 % 이상입니다 (delta를 확률 지표로 사용하면 시장이 파격 가격을 초과하지 않습니다).


완전한 손실을 피하기 위해 시장이 정상적으로 수행하고 범위 내에서 거래하는 경우 아무 것도 할 필요가 없으며 전체 순위가 무용지물이 될 수 있습니다. 이 경우 전체 신용을 유지해야합니다. 그러나 시장이 한 방향 또는 다른 방향으로 강하게 움직여 파업 중 하나를 통해 접근하거나 파손하는 경우 그 위치에서 벗어나야합니다.


울퉁불퉁 한 착륙을 피하십시오.


철 콘도르의 한면에서 벗어나는 방법은 다양합니다. 하나는 단순히 특정 신용 스프레드를 판매하고 다른 쪽을 보유하는 것입니다. 다른 하나는 전체 철 콘도르에서 벗어나는 것입니다. 만료 될 때까지 남은 기간에 따라 다릅니다. 또한 손실 측면을 더 많은 아웃 오브 더 돈 스트라이크로 돌릴 수 있습니다. 여기에는 많은 가능성이 있으며, 철 콘돔의 진정한 기술은 위험 관리에 있습니다. 이면에서 잘 할 수 있다면, 확률, 옵션 시간 프리미엄 매도 및 내재 변동성을 자신의 측면에 넣는 전략이 있습니다.


다른 예를 들어 봅시다. 대략 697에 RUT로, 당신은 뒤에 오는 철 콘돔을 위에 둘 수 있었다 :


9 월 RUT 770을 2.75 달러에 구입하십시오.


9 월 RUT 760을 $ 4.05에 판매하십시오.


9 월 RUT 620을 4.80 달러에 구입하십시오.


9 월 RUT 630을 $ 5.90에 판매하십시오.


총 크레딧은 2.40 달러이며 유지 관리 요구 사항은 17.60 달러입니다. 이는 성공 가능성이 85 % (델타 기준) 인 13 % 이상의 잠재적 이득입니다.


철 콘도 옵션 전략은 옵션 거래자가 기본 자산의 가격에서 중요하지 않은 변동으로 이익을 얻는 최선의 방법 중 하나입니다. 많은 상인들은 위와 아래로 큰 움직임이 이익을 위해 필요하다고 생각하지만 위의 전략에서 배웠 듯이 자산 가격이 실제로 움직이지 않으면 잘 생긴 이익이 가능합니다. 이 전략의 구조는 처음에는 혼란스러워 보일 수 있습니다. 이것이 경험 많은 거래자가 주로 사용하는 이유이지만 복잡한 구조가이 강력한 거래 방법에 대해 더 많이 배우지 못하게합니다.


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너의 어머니가 철 콘테이너 무역에 관하여 너에게 말하지 않은 것.


Iron Condors는 옵션 거래자에게 훌륭한 전략입니다. 그러나 인생의 모든 것들과 마찬가지로 두 발로 뛰어 들기 전에 완전히 이해해야 할 몇 가지 요점이 있습니다. Iron Condors는 상대적으로 보수적이고 무 지향성의 거래 전략으로 적절하게 사용하면 월별 수익을 극대화 할 수 있습니다.


위의 보상 도표에서 볼 수 있듯이, 이 전략은 거래하는 주식 또는 인덱스가 두 위 / 아래 스프레드 포지션 내에 머물러있는 한 이익을 얻습니다. 간단하고 쉬운 소리? 거래 범위에있는 시장을 찾아서 붐, 당신은 이익을 얻습니다. 음, 그렇게 쉽지는 않습니다.


우리의 RUT 철 콘도르 문제.


지난 달 우리는 Iron Condor 거래에 문제가있었습니다. 그리고 언제나처럼, 나는 우리가 그들에게서 배울 수 있기 때문에 결코이 나쁜 무역에 대해서 이야기하는 것을 두려워하지 않습니다. 우리는 우리에게 돈이 드는 위치에 조정을해야만했고 전반적인 약간의 손실로 거래를 던졌습니다. 그래서 무엇이 잘못 되었습니까?


내가 입장을 시작했을 때 나는 (항상 그렇듯이) 보수적이었고 매우 넓은 철 콘도르를 가졌습니다. 그러나이 특별한 거래에서 무슨 일이 일어 났는가는 내가 계속해서 매각을 예상하면서 더 많은 downside room을 남겨 두었다는 것이다.


아래는 내가 거래 알리미와 함께 발송 한 정확한 차트입니다.


지금 되돌아 보면, 나는 두 번째 기회가 주어진다면 똑같은 일을했을 것이다. 시장은 항상 상승 할 수있는 것보다 훨씬 빨리 떨어질 수 있습니다. 하향 움직임과 변동성을위한 방을 남겨 두어야합니다.


이 교역이 잘못되었을 때 우리는 완전히 반대가되었습니다. 예기치 못했던 잔인한 행동은 지난 몇 년 동안이 정도의 수준으로 몇 번 밖에 보지 못했습니다.


무역이 상단 스프레드에 가까워짐에 따라 상단 스프레드를 높게 설정하고 만료 시점에서 전반적인 손실을 최소화하기로 결정했습니다. 우리가 스프레드를 더 높이 올린 후 시장 움직임이 저조했던 것은 물론, 우리는 완전히 수익성있는 철 콘도르를 얻었을 것입니다.


오 잘, 그것은 아직도 정확한 무역이었다!


"옵션 기본 사항"에 대한 무료 과정 시작 : 완전히 새로운 상인이든 경험이 풍부한 상인이든 여전히 기본을 마스터해야합니다. 이 과정의 목표는 옵션을 둘러싼 간단하면서도 중요한 교훈으로 교육의 토대를 마련하는 것입니다. 20 개의 강의를 모두 보려면 여기를 클릭하십시오.


우리는 무엇을 배웠습니까?


Iron Condors는 시장이나 주식이 좁은 범위에서 거래 될 때 효과적입니다. 물론 상인으로서 우리는 시장이 어디로 가고 있는지 확실히 알 수 없기 때문에 나는 내 자신의 거래에서 너무 보수적입니다. 스프레드를 주식의 현재 가격에 더 가깝게 배치할수록 수익률은 높아지지만 스프레드에 대한 손실 위험도 극적으로 증가합니다.


Iron Condor 자금 관리.


자금 관리는 항상 거래가 중요하지만 철 콘도와 함께하는 것이 더 중요합니다. 이 전략은 자연스럽게 모든 움직이는 부분에 더 많은 조정을 요구합니다. 나는 시장 변동성의시기에 내 자신의 조정 규칙과 엄격한 규율을 사용합니다.


만료 될 때까지 30 일에서 40 일 사이에 철 콘도르를 설정하십시오. 이것은 옵션의 시간 감퇴 기능을 최적화하고 보험료로 시장에서 멀어 질 수있는 충분한 시간을 허용합니다. 30 일 이내에는 시장의 현재 가격에 너무 근접하게됩니다.


정확한 시간은 물론 비판적인 것은 아니지만 제안되었습니다. 시장 상황이 다르면 다양한 기회가 생기며 위험과 보상의 균형을 맞추어야합니다. 당신이 이전에 입장을 입력하면 더 높은 보험료를 얻을 수 있고 따라서 월 소득을 높일 수 있습니다. 그러나 시장에 더 많은 시간을 할애할수록 시장이 당신을 반대하는 위험이 더 커지 는가? 경험은이 분야에서 정말로 도움이됩니다.


올바른 파업 선택.


나는 그 확률이 ​​당신의 가장 좋은 친구라는 것을 수년간 알게되었습니다. 시장이 그러한 가격으로 이동할 가능성이 무엇인지 아는 것은 무역이 돈을 가치가 있는지 여부를 결정하는 데 정말로 도움이됩니다. 그리고 전반적으로 수익을 올릴 가능성이 있습니다.


Iron Condors를 사용하면 파업 가격이 돈에서 "충분히"안전하다는 것을 결정할 때 몇 가지 기본 통계를 적용해야합니다. 고전적인 "종 모양의 커브"는 다양한 분야에서 모두 보았던 것입니다. 또한 주식 시장에도 적용될 수 있습니다.


미래의 시장 움직임이 무작위 적이며 주파수면에서 유사하다고 가정하면 미래의 특정 시점에 시장이 도달 할 확률을 계산할 수 있습니다.


우리가 옵션 거래자로 봐야하는 위험과 보상 사이의 상쇄 관계입니다. 나는 당신이 성공할 확률이 80 % 인 스프레드를 거래하고 거기에서 필요에 따라 거래 계획을 조정할 것을 제안합니다.


중요 사항 : "정상 종형 곡선"은 주식 시장에서 뚱뚱한 꼬리가있을 수 있음을 명심하십시오. 이 뚱뚱한 꼬리는 희소 하 그러나 거대한 손실을 일으키는 원인이 될 수있는 까만 백조 "유형 사건이다.


Iron Condor 전략은 옵션 거래자를위한 보수적이고 비 지향적 인 도구입니다. 당신이 높은 확률 스프레드를 거래하는 데 중점을두고 초보자가 빠지기 쉬운 고가의 함정에서 벗어나면 성공할 수 있습니다.


초보자로서 이들과 함께 시간을내어 Iron Condor 위치를 구축 할 때 각 부분의 작동 방식을 배우십시오.


저자에 관하여.


커크 뒤 플레시.


Kirk은 2007 년 초 Option Alpha를 설립했으며 현재 Head Trader로 일하고 있습니다. 뉴욕의 Deutsche Bank 인수 합병 그룹의 투자 은행 및 Washington D. C.의 BB & amp; T 자본 시장 REIT Analyst 인 그는 전임 옵션 트레이더 및 부동산 투자자였습니다.


그는 수십 개의 투자 웹 사이트 / 포드 캐스트에서 인터뷰를 진행했으며 Barron 's Magazine, SmartMoney 및 기타 다양한 금융 출판물에서 보았습니다. Kirk은 현재 그의 아름다운 아내와 두 딸과 함께 펜실베니아 (미국)에서 살고 있습니다.


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이게 뭐야? 일부 플러그인이 삭제되었거나 그런 것입니까?


어쨌든, 철 콘돔에 좋은 기사. 나는 옵션에 익숙하지 않고 철 콘돔 뒤에있는 논리를 분석하려고합니다. 그래서 그것은 철 콘도르가 유행 시장에 맞지 않는 것처럼 보입니다, 그렇죠? 그냥 우리가 철 콘도에서 판매하는 돈 옵션을 사용하는 경우 프리미엄은 항상 돈 옵션에 대한 높은 있기 때문에 그 경향이 시장에 도움이 될 것입니다 궁금해. 나는 당신이 나에게 이것에 대한 조언을 해줄 것이라고 확신한다.


그렇습니다. 웹 사이트 테마를 업데이트했을 때이 짧은 코드 중 일부는 & # 8211; 다음 몇 주 동안 하나씩 제거하고 제거합니다. IC에 관해서는, 그렇습니다. 시장은 동향이 아니며 변동성이 큰 시장에서 가장 잘 작동합니다. 따라서 ITM 옵션을 판매하지 않을 것입니다.


시간 측면을 통합 한 탁월한 시각적 확률 곡선입니다. 일부 소프트웨어에서 제공 한 것입니까? 아니면 그냥 다이어그램입니까?


제가 다이어그램을 빨리 만들었지 만 시각적으로 생각하면 항상 도움이됩니다.


당신이 이벤트에 꽤 중립적 인 한 그것은 해를 끼치 지 않을 것입니다. & # 8211; 그렇지 않으면 도박입니다.


당신은 소득에 다리가 철 콘도르겠습니까.


일주일 전에 긴 목 졸림으로 하루보다 짧은 목 졸림으로 수입보다 높은 휘발성을 팔았습니까?


아니요 & # 8211; 전에 오히려 전체 무역에 들어갈 것입니다. 당신이 그때 다리를하려고한다면 당신은 일어날 수도 있고 일어나지 않을 수도있는 이벤트 전에 방향과 변동성 팽창을 얻고 있습니다.


철제 콘도르.


철 콘도는 제한적인 위험이며, 기본 보안이 변동성이 낮다고 인식 될 때 작은 제한된 수익을 얻을 확률이 높도록 고안된 무 방향성 옵션 거래 전략입니다. 철분 콘도르 전략은 황소 퍼트 스프레드와 곰 콜 스프레드의 조합으로도 시각화 할 수 있습니다.


OTM Put 1 개 구입 (로어 스트라이크)


1 OTM 통화 판매.


1 OTM 통화 구매 (고등 타격)


동일한 만기일에 만료되는 옵션을 사용하는 옵션 트레이더는 낮은 스트라이크의 아웃 오브 더 - 돈 풋을 팔고, 더 낮은 스트라이크의 아웃 오브 더 - 돈 풋을 구입하고, 더 높은 스트라이크 아웃을 팔아, of-the-money 통화를하고 더 높은 타격 콜을 지불합니다. 이로 인해 거래 대금이 순액으로 늘어납니다.


제한된 이익.


철 콘도 전략의 최대 이득은 거래를 시작할 때받은 순 크레딧과 같습니다. 만기시의 기본 주가가 콜의 파업과 매각 될 때 최대 이익이 달성됩니다. 이 가격에서는 모든 옵션이 쓸모 없게 만료됩니다.


최대 이익 계산 공식은 다음과 같습니다.


최대 이윤 = 순 프리미엄이 수령 - 지불 한 최대 이윤은 밑에있는 가격이 숏풋과 쇼트 콜의 스트라이크 가격 사이에있을 때 달성됩니다.


제한된 위험.


철 콘돔 스프레드에 대한 최대 손실도 제한되지만 최대 이익보다 훨씬 높습니다. 주식 가격이 매수 물의 하단 스트라이크 이하로 떨어지거나 매수 호의 상위 스트라이크와 같거나 높아질 때 발생합니다. 두 경우 모두 최대 손실은 통화 (또는 풋) 사이의 파업과 거래를 시작할 때받은 순 차입을 뺀 값과 같습니다.


최대 손실 계산 공식은 다음과 같습니다.


최대 손실 = 긴 통화의 파업 가격 - 짧은 통화의 파업 가격 - 순 프리미엄은 파생 상품의 가격이> = = 긴 통화의 파업 가격 또는 옵션 가이드의 기본 가격 인 경우 유료 최대 손실이 발생합니다.


중립 전략.


옵션 전략.


옵션 전략 파인더.


위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.


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